Respostas:
Depende da sua empresa de hospedagem.
Se esta é uma empresa de hospedagem pequena - você pode pedir para configurar a VPN para você, mas isso pode ser muito problemático e caro. A VPN é um serviço muito personalizado na empresa de hospedagem típica.
Mesmo se você tiver um VPS com acesso root - talvez seja necessário pedir aos administradores da empresa de hospedagem que criem dispositivos TUN / TAP virtuais para você, substitua / atualize o kernel ou algo assim, porque o VPS normalmente compartilha o kernel linux com outro VPS na mesma máquina.
Se o serviço do servidor VPN tiver alguns limites de transferência de dados - os contadores de transferência típicos provavelmente não funcionarão corretamente com os dispositivos TUN / TAP. Existem muitos outros problemas com a VPN no servidor de hospedagem.
Se você deseja configurar a VPN sem problemas, precisa de hospedagem dedicada - máquina real ou serviço VPN normal da empresa que oferece serviços VPN.
Não, você pode instalá-lo ali mesmo. No entanto, se você tiver um usuário no servidor, precisará de acesso root para fazê-lo.
Verifique as distribuições linux construídas especificamente para esse fim.