Você está certo em agir assim que começa, mas não basta pressionar uma tecla. Você precisa clicar com o mouse para entrar na VM e pressionar a tecla (F2 para BIOS ou ESC para o menu de inicialização) F12 para inicialização de rede, embora eu não tenha usado a inicialização de rede.
Quando a máquina virtual é iniciada, o cursor do mouse muda de uma seta para um cursor de mão, mas você não está na máquina virtual a menos que clique e, em seguida, o cursor desaparecerá. Em seguida, ele responderá ao pressionamento de teclas.
Você também pode editar o arquivo vmx da máquina virtual e adicionar a linha bios.bootDelay = "15000"
(15000 milissegundos é de 15 segundos, mas você pode alterá-lo para o que for) e você terá outra tela que oferece as mesmas chaves e um atraso de 15 segundos para atingi-las. Claro, você precisa clicar primeiro. Convém reduzi-lo de 15 segundos. Mas se você estiver com falta, poderá apreciar a tela por 15 segundos, depois altere-a assim que descobrir como fazê-lo.
Ao praticar, você pode desligar e ligar, em vez de reiniciar, por isso é um pouco mais claro quando está sendo ligado, apesar de reiniciar.
Outra opção é "ligar o firmware", tente, ele vai para o BIOS. Está no menu ao clicar com o botão direito do mouse em uma VM ou no menu VM na parte superior. E em algumas versões da estação de trabalho vmware, é "ligado ao BIOS". Na minha versão, é "ligado ao firmware", mas vai para o BIOS
Estranhamente, enquanto em uma VM ubuntu, F2 e ESC não abrem o BIOS, escolher "ligar ao firmware" faz. (ou "ligue a BIOS" em outras versões da estação de trabalho VMware).
Adicionado
jamesdlin aponta no comentário
"Ligar ao firmware" é o novo nome para "Ligar ao BIOS", já que algumas VMs agora usam EFI em vez de BIOS. BIOS é um tipo de firmware.