Apenas para adicionar à resposta do @ dumbcoder, você pediu conselhos específicos
St Pancras International está em três níveis. Quando você chega ao Thameslink, está no nível mais baixo, abaixo do solo. Pegue a escada rolante ou levante até a saída. Mantenha seu bilhete à mão para operar os portões. Há um portão largo, se você tiver uma mala com rodas, acho que está à esquerda. Ao sair dos portões, vire à esquerda e você verá a saída que precisa no lado oposto do saguão.
Quando você sai da STP, atravessa a rua e está na estação de King's Cross. Os quadros de embarque estão à sua frente. Além deles, estão as plataformas de baixo número das quais os trens de longa distância partem. À sua esquerda, há um bloco menor de plataformas das quais, segundo minha experiência, os trens para Cambridge costumam sair. Eu digo normalmente.
Se você quiser comprar um sanduíche ou tomar um café, é melhor fazê-lo na STP, já terá notado as lojas à sua esquerda enquanto caminhava por lá. Você pode fazer isso em King's Cross, mas a maioria das lojas fica no andar superior com escada rolante. Existem banheiros gratuitos na STP (o que é incomum em uma estação principal britânica), mas eles dão dois pequenos passos irritantes que impedem as malas com rodas.
Demora cerca de 2:20, de acordo com o site da National Rail.
Editar 27 de fevereiro de 2018
Com a abertura de uma conexão entre Thameslink e a linha principal da costa leste, agora existe um trem direto por dia entre Gatwick e Cambridge. Atualmente, sai em 1203 chegando em 1414