Um ponto de confusão aqui é que deixar um país não é o mesmo que entrar no próximo país. Temos perguntas neste site (por exemplo, este ) sobre viagens entre dois países usando dois passaportes, nos quais você deseja usar um passaporte para um país e outro para o outro país. Você deve entrar e sair de cada país em particular com o mesmo passaporte, para sair do país A com o passaporte com o qual entrou no país A, mas pode entrar no país B com um passaporte diferente. Em outras palavras, em um único vôo, você pode "usar" dois passaportes diferentes para as duas extremidades do voo. Portanto, "entrar" no destino usando o seu passaporte HKSAR não significa que você "deixou" os EUA com esse passaporte.
É claro que, com os EUA, não há verificações de saída (tecnicamente, o CBP poderia realizar verificações aleatórias de passageiros que partiam, mas é extremamente raro e eu nunca vi isso acontecer). Nesse caso, você "sai" dos EUA sem precisar fazer nada. Embora a lei dos EUA exija tecnicamente que um cidadão dos EUA "entre" e "deixe" os EUA com um passaporte dos EUA (com algumas exceções para crianças e pessoas com certos cartões de passagem de fronteira), quando não houver verificações de saída, você satisfaz vacuamente o requisito de "saia" usando um passaporte americano sem fazer nada (tecnicamente, a lei diz "carregue" um passaporte americano, o que poderia significar apenas tê-lo em sua posse).