Existem várias regras gerais, como descrito por Jim em sua resposta. Mas para responder a sua pergunta específica:
Como posso saber se precisaria ligar para o ar suíço para descobrir?
Em caso de dúvida, pergunte ao agente da companhia aérea quando entregar sua bagagem . Eles saberão exatamente como eles o etiquetaram e também serão os únicos a saber sobre casos em que você pode precisar pegar sua bagagem, mesmo que ela esteja marcada para um destino posterior (como para uma transferência internacional para Aeroporto dos EUA).
Se você precisa esclarecer sua dúvida antes de voar (por exemplo, se você tem uma transferência em um país que não pode entrar sem um visto), telefonar para a companhia aérea para ter certeza de que seria o procedimento recomendado.
Especificamente para Zurique (ou outros aeroportos centrais europeus), se a sua escala não for pernoite e ambas as pernas estiverem em uma única reserva com a mesma companhia aérea, você pode ter certeza de que não precisará retirar bagagem despachada durante a transferência.