Nunca coloque nada na sua bagagem sem a qual não possa viver, se precisar levar algo muito importante para você, mantenha-o em sua bagagem.
Como as outras respostas indicam, verifique se você tem tempo suficiente entre os vôos, mas não muito. Uma a cinco horas são os números que eu já vi relatados neste site mais de uma vez. Se sua escala for longa, digamos 8 horas ou mais, sua melhor aposta pode ser não verificar.
O restante desta resposta é mais sobre como diminuir o impacto da bagagem que não faz o mesmo voo que você. E sobre como devolvê-lo quando você perder o voo.
Tenha um conjunto de roupas limpas (da pele para fora) em sua bagagem de mão ou pelo menos roupas íntimas limpas, para que, se sua bagagem estiver atrasada, você possa limpar com suas próprias roupas.
Quando falta bagagem, a maioria está atrasada e pode segui-lo até seu destino final no dia seguinte ou, (dependendo da companhia aérea e do aeroporto) pode ser coletada no dia seguinte. Ter algumas roupas faz com que você não seja pego de surpresa.
Certifique-se de ter seus detalhes de contato no e no caso, para poder ser contatado quando encontrarem o caso sem as etiquetas de voo. Se você puder ser contatado por telefone durante as férias, coloque seu número de telefone (em formato internacional, com o código + e o país) como a linha superior. Para o endereço, insira seu endereço temporário na saída e o endereço residencial no caminho para casa.
Ou, se você tiver alguém perto de casa que esteja em casa enquanto sua casa estiver vazia, o endereço e o número de telefone dela.
Existem muitos tipos diferentes de etiquetas para malas disponíveis (e você pode até criar as suas próprias se não encontrar nada.)
E colocar as informações dentro do seu estojo.
E não se esqueça de informar sua bagagem, com o endereço e o número de telefone que você pode encontrar.
Pergunte aos funcionários do escritório de bagagem perdida o que fazer e o que você ganha por não ter sua bagagem ali. Algumas pessoas relatam ter recebido uma boa quantia de dinheiro para comprar suprimentos de emergência. (Outros relataram não receber nada, então você terá que esperar para ver.)