Respostas:
Depende. Se você reservou os voos juntos ao mesmo tempo, a bagagem geralmente será "despachada" para o seu destino final. Se você as reservou separadamente, especialmente se forem companhias aéreas diferentes, provavelmente precisará pegar sua bagagem e fazer o check-in novamente .
De qualquer forma, o funcionário da companhia aérea no check-in original pode informar se sua bagagem foi despachada - geralmente eles solicitam a si mesmos para confirmar se você deseja isso.
Geralmente, uma companhia aérea verifica a bagagem até o destino final quando ocorre a transferência. Em uma mesma reserva, como já foi dito, há muitas chances de sua bagagem passar para o próximo avião.
Exceções:
Reservas separadas em diferentes companhias aéreas
Mudança de aeroporto durante uma transferência: você precisará levar a bagagem com você durante o transporte terrestre necessário
Transfira de um voo internacional de entrada para um voo doméstico: como esse é o seu ponto de entrada no país, você terá que pegar suas malas, limpar a alfândega e verificar novamente imediatamente. Este é o caso, pelo menos nos EUA, e depende dos países. No espaço Schengen da Europa, isso não aconteceu ao voar MIA -> FRA -> CDG, embora o FRA seja o ponto de entrada no espaço Schengen.