O que você está se referindo é "verificação curta" de malas - onde suas malas são despachadas apenas para um ponto intermediário ao longo de sua jornada.
Algumas companhias aéreas permitem a verificação curta de malas, embora a maioria só permita isso em circunstâncias específicas, como conexões mais longas ou noturnas. Até as companhias aéreas que costumavam permitir isso começam a proibi-lo - por exemplo, a United Airlines atualizou recentemente seu Contrato de Transporte para proibir especificamente a verificação curta.
Especificamente para a KLM, eles permitem despachar malas, mas cobram uma taxa para isso - costumava ser € 225 por mala, embora possa ser mais alta agora. Mesmo assim, em uma conexão tão curta, é possível que eles ainda digam não, pois as chances de você conseguir recolher suas malas e voltar ao voo de conexão são muito baixas.