Em alguns países (embora não na Europa), existe um imposto (normalmente exigido para ser pago em dinheiro) na entrada ou na saída do país. Se você estiver em trânsito internacional, poderá evitar isso, mas entrar no litoral do aeroporto e partir o ativaria. Isso pode ser o que você está pensando?
Em segundo lugar, existem vários impostos e taxas de voo e aeroporto que a companhia aérea cobra de você. A situação com um voo de conexão é diferente de dois vôos. No Reino Unido, por exemplo, se sua escala entre vôos for superior a 24 horas, você terá que pagar o Air Passenger Duty pelo segundo voo, o que você não precisaria se estivesse em uma conexão curta. Não é um problema em um intervalo curto como esse, mas poderia ser se você decidisse fazer um intervalo mais longo.
Ah, e você também precisa de um status de imigração apropriado para entrar no terreno. Novamente para você na Europa como europeu, isso não é um problema. Mudar de avião em Dubai e querer ir para terra brevemente, seria, e acho que tivemos uma pergunta sobre isso muito recentemente.