A mesma página no Wikitravel, conforme referenciado na resposta de Zeocrash, continua:
Em março de 2007, não é possível viajar além de Kengtung para o resto de Mianmar, mesmo com um visto de turista válido
Kengtung é uma cidade a várias horas de ônibus da fronteira com a Tailândia. Ficamos lá por alguns dias e depois pegamos um voo doméstico para o lago Inle. Você também pode voar para Mandalay e Rangoon e continuar para o resto acessível do país a partir daí.
Eu conheci pessoas na Birmânia que cruzaram a fronteira da China, mas isso envolveu uma pseudo turnê com um preço de US $ 200.
Também conheço alguém que deixou Rangoon na Birmânia, na Tailândia, por terra, mas não me lembro qual passagem de fronteira ela usou.
Eu próprio entrei em Mae Sai e voei de Rangoon para Chang Mai, o que significa que é possível usar diferentes travessias ao entrar e sair.
Se a questão é se você pode entrar de um país e sair para um terceiro, isso parece possível da China para a Tailândia, desde que você tenha as permissões necessárias para visitar áreas geralmente fora dos limites.
A menos que você se esforce muito e tenha boas conexões, não parece possível atravessar a fronteira entre a Índia e a Birmânia, que é o que muitas pessoas, inclusive eu, gostariam de fazer.