Hidrate e cubra a cabeça, sim. Roupas leves, sim, dentro do razoável, mas não de material transparente transparente. A cor é menos importante do que você poderia esperar, mas, se tudo o mais for igual, você ficará um pouco mais quente em roupas mais escuras; portanto, evite-a.
karancan já menciona filtro solar. Acho que queimaduras solares são ordens de magnitude mais desconfortáveis do que perder o efeito de resfriamento (de qualquer maneira discutível) de mostrar um pouco mais de pele. Como tal, eu a trato como a principal questão acima de todas as outras.
É por isso que prefiro roupas de mangas compridas e calças compridas. Roupas folgadas com um tecido de malha apertada têm seu próprio efeito de resfriamento, pois mantém a luz do sol fora da maior parte da pele. Eu posso estar estereotipando, mas para um eslavo movendo-se 15 a 20 graus de latitude para o sul perto do meio do verão, "uma quantidade significativa de tempo" exposta à luz solar é de um minuto. Se você sentir o calor do sol sobre você, use protetor solar imediatamente em qualquer coisa que se destaque. Não esqueça as mãos e a linha do cabelo nos ouvidos e no pescoço.
Cuidado que o filtro solar pode não ser confiável se você estiver suando muito ou derramando água sobre si mesmo. Considere tipos à prova d'água, se isso se tornar um problema. Se você tem uma pele clara (e possivelmente até mesmo se não o tem), pode obter o fator mais alto que pode encontrar (se não houver 50, algo está errado) e reaplicar de acordo com as instruções. Abrace a sombra, especialmente inicialmente até sentir como são alguns minutos de sol.
A pior coisa a seguir após a queimadura solar é exaustão e insolação / insolação. Água potável, chapéu, óculos escuros. Preste atenção à sua respiração e à sensação da sua cabeça (tonturas ou dor de cabeça são ruins, saia do sol). Espere caminhar devagar, beba com frequência em pequenas quantidades, um pouco mais do que você pensa que precisa. Cuidado ao beber água muito fria: ela mexe com suas expectativas subjetivas e pode fazer com que você sinta menos sede do que deveria "estar".
Preste atenção à medida que avança, quanta diferença faz a hora do dia. Mesmo que as temperaturas do ar "oficialmente medidas" sejam semelhantes, há uma enorme diferença entre fazer uma caminhada no meio do dia ou no final da tarde.
Em algum lugar da lista de prioridades está o quão quente você realmente se sente. Em 39 graus, você nunca se sentirá arrepiado, principalmente andando pelas ruas ensolaradas da cidade; portanto, até certo ponto, você deve aceitar que se sentirá desconfortável e se concentrar em evitar qualquer coisa que o faça se sentir realmente desconfortável (se queimar, vômito por excesso de esforço, hiper ventilação, desmaio, esse tipo de coisa).
Dito isto, se você achar que se sente pessoalmente mais confortável e razoavelmente legal andando ao sol sem roupas, use protetor solar e siga em frente. Apenas observe o código de vestimenta de onde quer que esteja indo! Um par de shorts não ocupa muito espaço na embalagem, além de roupas que o cobrem, para que você possa manter suas opções em aberto.
Fazer o que os locais fazem tem seus méritos, mas em Las Vegas muitos dos "moradores" aparentes (a) não sabem o que estão fazendo, na verdade são visitantes como você e (b) são meio que parecendo rosa. Portanto, você só deve confiar no que vê ao seu redor até agora.