Só para que haja uma alternativa à resposta muito prática e útil do DumbCoder, se você acha que as lutas de Bhubaneswar são muito caras ou pouco frequentes, você pode viajar para Kolkata, que tem uma conexão muito melhor com Delhi e muitos outros destinos internacionais. Caso a sua viagem internacional de Deli seja flexível e você possa mudar, pode haver uma alternativa muito válida diretamente de Calcutá.
Os trens para Calcutá são menos freqüentes, no entanto, os vôos são muito mais frequentes e, como você menciona o horário da manhã, há um trem às 08:20 da manhã de Sambalpur para chegar a Howrah (a estação ferroviária de Calcutá) por volta das 7 da noite e há um voo às 8 e 35 da noite, chegando a Delhi às 11:15. O trem que mencionei tem um registro de tempo bastante bom (chegando a 20 minutos do horário programado).
Também para validar o Rome2Rio, essa instância específica, viajando para Ranchi de trem pela manhã (04h30) e fazendo uma conexão estreita em uma hora do aeroporto de Ranchi ou o voo noturno para Delhi é a opção mais rápida / barata possível, respectivamente.
Duas outras sugestões: o site oficial para verificar atrasos na corrida de trens é http://trainenquiry.com e o site moderno é muito útil ao visualizá-lo em um smartphone. Eu uso http://erail.in para verificar a disponibilidade (isso requer um plug-in que pode não ser útil para você), mas geralmente é muito rápido na recuperação da disponibilidade de reservas entre classes e datas.
Também acho que os trens podem nem sempre ser confiáveis, mas existem poucos trens que são notórios por seus atrasos, exceto quais serviços geralmente são bons (atingindo a maioria dos destinos dentro de 30 minutos do horário programado). Você pode identificar esses trens problemáticos usando http://trainenquiry.com