Conforme indicado na resposta de Hilmar, é necessário que haja algum acordo (compartilhamento de código) entre as duas companhias aéreas para reservar como um bilhete único.
Quando esses acordos não existem, uma opção ainda é fazer essa reserva como dois bilhetes separados por conta própria. Nesse caso, você corre o risco de perder sua conexão.
Uma terceira opção é reservar um voo de conexão pelo Kiwi.com , um site especializado na venda de conexões não oficiais entre companhias aéreas que não têm acordos entre si. Nesse caso, o Kiwi.com inclui seguro com o nome de " Garantia Kiwi.com ". Caso você perca o voo de conexão, entre em contato com eles e eles terão funcionários que remarcarão você para a próxima melhor opção.
Para qualquer conexão não oficial (faça suas próprias duas reservas ou via Kiwi.com), observe também que pode haver requisitos adicionais de visto para o aeroporto para o qual você está transferindo. Se você despachou a bagagem, pode ser necessário deixar a área segura do aeroporto e buscá-la na área de retirada de bagagem e verificar novamente ao trocar de companhia aérea. Algumas companhias aéreas têm acordos interlinares onde podem encaminhar bagagem entre si, por isso sempre vale a pena perguntar se. Mesmo se você tiver apenas uma bagagem de mão, também poderá precisar sair da área segura para acessar o check-in do voo de conexão, se não conseguir fazer isso on-line ou em um balcão de transferência.