Eu acredito que isso foi respondido, mas eu queria adicionar uma descrição mais detalhada do que está acontecendo. Primeiro de tudo, CD-ROMs e DVDs são lidos por um computador de maneira diferente de todas as outras mídias de disco. É que um CD-ROM ou DVD será formatado com um sistema de arquivos chamado ISO 9660 (ou um sistema de arquivos mais recente chamado UDF). Outras mídias no estilo de disco (incluindo qualquer coisa USB), por outro lado, começam com um Master Boot Record ou MBR. Agora, discos maiores usam GPT, mas é semelhante a esta discussão. O BIOS do seu computador lerá o MBR ou GPT da mídia de disco e procurará um carregador de inicialização. Com o MBR, o carregador de inicialização é mantido com o MBR no primeiro setor de 512 bytes no disco. A GPT é um pouco diferente e aloca algo chamado partição EFI em outro local do disco. A própria GPT está localizada nos primeiros kilobytes do disco.
Para inicializar um CD-ROM, é um processo muito diferente. O padrão é chamado El Torito Boot e descreve uma estrutura que reside dentro de um sistema de arquivos ISO 9660. Quando o BIOS ou UEFI em um computador tenta inicializar a partir de um CD-ROM, ele usa isso e não procura um MBR ou GPT. Isso significa que um ISO para inicialização deve ser configurado completamente diferente de uma unidade USB.
O que muitas distribuições Linux usam é uma técnica chamada Hybrid ISO. O sistema de arquivos ISO 9660 possui um recurso interessante, que declara os primeiros 32 kilobytes como uma área do sistema para outra pessoa usar. Não faz nenhuma afirmação sobre o que pode acontecer lá e ignorará o que estiver lá. O software que lê o disco como ISO 9660 sempre pula essa seção. Isso deixa muito espaço para ocultar um rótulo MBR ou GPT com um carregador de inicialização de disco convencional. Na verdade, um ISO híbrido possui dois gerenciadores de inicialização diferentes, um como parte da ISO 9660 El Torito Boot e outro para a inicialização em disco tradicional.
Portanto, em resumo, não há nada a dizer que uma imagem ISO deve ser inicializável em um disco USB. É um recurso extra que a ISO 9660 permite se feito com cuidado. O carregador de inicialização do MBR pode ter mais de 32 KB, por exemplo, ou substituirá o conteúdo ISO. Mas tornar ISOs híbridos é algo que muitas distribuições Linux fizeram para facilitar a vida de seus usuários. Não é algo que a Microsoft se preocupou em fazer.