Baixe o Unetbootin para Windows e tente o seguinte:
http://unetbootin.sourceforge.net/
Antes de prosseguir e criar o USB inicializável, é sempre uma boa ideia verificar o md5sum do iso que você baixou:
https://help.ubuntu.com/community/HowToMD5SUM#MD5SUM_on_Windows
Isso pode poupar muito sofrimento mais tarde, se o download estiver corrompido
Chris
Edit: @emersonhsieh, acho que o LiveUSB deve ser formatado como FAT para poder inicializá-lo.
@ Chris Mine tinha fat32, mas não funcionou. depois de reformatá-lo para NTFS, não havia a mensagem de erro.
@eversonhsieh: Me deparei com situações em que a tabela de partição colocada no pen drive pelo fabricante causa alguns problemas. A solução é excluir a tabela de partição completamente, refazê-la e reformatar o FAT. Chris
Estou adicionando isso como outra edição, porque meu comentário abaixo parece estar oculto por um link "mostrar mais". Eu acho que é importante o suficiente deixar claro aqui, pois causou um problema para muitas pessoas, inclusive eu:
Ok, acabei de verificar esse problema com o Unetbootin e o criador de disco de inicialização do Ubuntu em uma unidade Verbatim 2Gb. O problema é a tabela de partição que os fabricantes colocam nos dispositivos. Talvez não esteja marcado como inicializável ou tenha algo fora do padrão. A solução é remover a tabela de partições do dispositivo e refazer uma nova tabela de partições. Você pode criar uma nova partição e formatá-la como FAT32 e ela funcionará. Chris