Se o arquivo não estiver marcado como executável, você precisará chamar um interpretador de shell de comando para executá-lo.
Exemplos:
sudo sh fooabrirá foo com o shuso de privilégios sudo .
sudo bash fooabrirá foo com o bashuso de privilégios sudo .
sh fooabrirá foo com shuso de privilégios do usuário.
bash fooabrirá foo com bashuso de privilégios do usuário.
Se você marcar um arquivo como executável, basta chamá-lo ./fooe, por estar marcado como tal, será lido com o interpretador de shell de comando definido e executado sem a necessidade de definir um.
ls -Flistará arquivos e marcará executáveis com * .
Para ativar o bit de execução em um arquivo (e torná-lo executável como tal) usar o comando chmod +x foo.
No seu caso, para tornar o arquivo que você está usando executável, você usaria o comando
chmod +x VMware-Workstation-9.0.1-894247.x86_64.bundle
e então você poderá executá-lo com
sudo sh ./VMware-Workstation-9.0.1-894247.x86_64.bundleou apenas digitando sudo ./VMware-Workstation-9.0.1-894247.x86_64.bundle.