Não é possível fazer o xterm funcionar. DISPLAY não definido.

Aqui estão as minhas configurações:

$ xterm
xterm Xt error: Can't open display: 
xterm:  DISPLAY is not set

$ echo $DISPLAY

$ cat /etc/ssh/sshd_config | grep X
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10

Você precisa usar o sinalizador -X

ssh -X user@server

No meu caso, estava faltando o programa xauth na máquina de destino

Como depurar estas situações:

1. No host de destino, execute outro daemon sshd para depurar em outra porta:

   /usr/sbin/sshd -d -p 222
   

2. No host de origem:

   ssh -v -Y phil@192.168.0.14 -p 222
   

Na minha situação eu pude ver:

debug1: Remote: No xauth program; cannot forward with spoofing.

(Nota: para executar o sshd em outra porta, pode ser necessário modificar ou desativar temporariamente o iptables: /etc/init.d/iptables stopou equivalente)

Tente com este comando:

DISPLAY=:0 xterm

Você executou vncpasswda conta que usou para gravar o arquivo de configuração?

Eu tive esse problema porque configurei a rootconta, mas o vncusuário é outro, execute vncpasswdnovamente na conta correta e tudo ficará bem.