O que você vê é um UEFI BIOS. Ao contrário do BIOS herdado, há o MBR em que os gerenciadores de inicialização sempre tentam se substituir. Em vez disso, os gerenciadores de inicialização são instalados no formato:
<EFI system partition>/efi/{vendor}/{file}.efi
A partição EFI é uma pequena partição formatada em FAT32, geralmente localizada no início do disco rígido. Ele armazena os gerenciadores de inicialização para todos os sistemas operacionais compatíveis com UEFI que você instalou.
Depois que um sistema operacional compatível com UEFI é instalado, ele copia o gerenciador de inicialização na partição EFI e cria uma entrada na NVRAM que aponta para o gerenciador de inicialização. No seu caso, ubuntu
aponta para
<EFI system partition>/efi/ubuntu/grubx64.efi
O Windows, por exemplo, cria uma entrada chamada "Windows Boot Manager" apontando para
<EFI system partition>/efi/microsoft/bootmgrw.efi
Portanto, com um UEFI BIOS, você pode usar o menu de inicialização para selecionar seus sistemas operacionais, definir o sistema operacional padrão para inicialização, etc.
Além disso, o instalador do Ubuntu 11.04 possui um bug no qual reformata sua partição EFI. Portanto, se você tiver o Windows instalado, ele não será mais inicializado. Você precisará instalar o Ubuntu primeiro e depois o Windows.
EDIT: Mais uma coisa :) Se você deseja que o Windows apareça no menu de inicialização, você precisa inicializar o DVD de instalação no modo UEFI. Deve haver uma opção para isso, se você procurar nas configurações do BIOS.
Espero que isto ajude