Antes que todos listem todos os jogos que jogaram no Ubuntu por meio do Wine, verifique no appdb os jogos específicos que você deseja executar no Wine. Alguns trabalham em velocidades quase nativas, outros não funcionam.
No entanto, os jogos "mais modernos" que possuo são Modern Warfare 2, Dragon Age: Origins e Fallout 3. Todos funcionam bem no meu i7 920 + Nvidia GTX260, mas, novamente, eu não os comprei até saber que eles o fariam. Em um mundo perfeito, o MW2 poderia correr um pouco mais rápido.
Dragon Age e Fallout usaram muito vinho para começar a trabalhar originalmente - Eles são um pouco mais fáceis agora, mas eu ainda uso o WinePulse para simplificar os problemas de áudio.
Para jogos de código-fonte (ou seja, Valve, não a variedade aberta) como HL2, Left 4 Dead, TF2, etc, você verá que as coisas correm muito bem.