Respostas:
Encontrou que só funciona se você instalar o pacote 'iptables-persistent'.
sudo apt-get install iptables-persistent netfilter-persistent
Ele será salvo em /etc/iptables/rules.v[4-6]
Se você instalar apenas netfilter-persistent, ele não salvará nenhuma configuração
sudo apt install iptables-persistent
. Ele será instalado netfilter-persistent
como dependência automaticamente.