Respostas:
Você pode usar os seguintes grupos de destaque:
Pmenu - item normalPmenuSel - item selecionadoPmenuSbar - Barra de rolagemPmenuThumb - polegar da barra de rolagemPor exemplo, para definir um plano de fundo cinza:
:highlight Pmenu ctermbg=gray guibg=gray
Para o Gvim, você só precisa da guibgparte ( ctermbgé usada quando o Vim é executado em um terminal), mas acho útil definir sempre as duas.
Também não sabia disso; Eu costumava :help i_ctrl-xencontrar a página de ajuda para essa chave, segui o ins-completionlink mencionado na entrada e procurei o destaque com /highlight;-)
Outra maneira de encontrar essas informações seria usar :help highlight-groups, que lista todos os grupos de destaque padrão.