Respostas:
Este aplicativo da web descreve etapas para alcançar o que você procura, eu acho.
Atualizar
Parece que este complemento foi removido. Costumava se chamar ArchiveFacebook, mas não o vejo mais no site mozilla.
O Facebook agora permite fazer isso diretamente no site deles.
Ele fornece uma mensagem sobre como levará um tempo para empacotar tudo. Sua senha é necessária para iniciar o processo de arquivamento. Um e-mail será enviado quando o download estiver pronto, e você precisará verificar sua identidade novamente para fazer o download do arquivo.