Como faço para criar uma tabela HTML a partir de uma tabela de banco de dados?

existe uma função interna de wordpress para criar o HTML ou devo usar PHP simples?

Desde a versão 3.1, existe uma classe WP_List_Tableque facilita muito a renderização de tabelas para uma matriz de objetos de dados.

Ainda há muito pouca documentação (leia-se: nenhuma), mas você pode conferir a fonte se estiver familiarizado com o PHP.