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Por que o fator martingale é um martingale na Decomposição de Avaliação Dinâmica de 2012 de Hansen?
Nesta questão, continuo a explorar as ferramentas utilizadas / apresentadas no artigo da Econometrica de Lars Hansen "Decomposição de Valoração Dinâmica em Economias Estocásticas" (2012). Esta pode ser uma pergunta fácil, mas não consigo ver. No artigo acima, a fatoração é apresentada em que um componente é um martingale. Veja …