Perguntas com a marcação «stable-distribution»

Distribuições estáveis são invariantes sob convoluções. Quais sub-famílias das distribuições estáveis ​​também são fechadas sob multiplicação? No sentido de que se f ∈ F e g ∈ F , então a função de densidade de probabilidade do produto, f ⋅ g (até uma constante de normalização) também pertence a F …

10 distributions  convolution  stable-distribution 

Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu Rcódigo: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

As distribuições estáveis ​​positivas são descritas por quatro parâmetros: o parâmetro skewness , o parâmetro de escala , o parâmetro de localização , e assim parâmetro de índice chamado . Quando é zero, a distribuição é simétrica em torno de \ mu , quando é positivo (resp. negativo) a distribuição …

9 r  stable-distribution 

O movimento browniano é construído como um limite da soma dos incrementos gaussianos. Pode-se usar uma distribuição não gaussiana estável (por exemplo, a distribuição de Cauchy) e ainda assim construir um processo? O parâmetro de escala desse processo evoluiria de acordo com a fórmula ?c t = t 1 / …

8 stochastic-processes  brownian  stable-distribution 

Um dos supostos usos dos estimadores de L é a capacidade de estimar "de maneira robusta" os parâmetros de uma variável aleatória extraída de uma determinada classe. Uma das desvantagens do uso das distribuições Levy stableαα\alpha é que é difícil estimar os parâmetros, dada uma amostra de observações extraídas da …

8 distributions  estimation  robust  parametric  stable-distribution