Perguntas com a marcação «vif»

Nas estatísticas tradicionais, durante a construção de um modelo, verificamos a multicolinearidade usando métodos como estimativas do fator de inflação de variância (VIF), mas no aprendizado de máquina, usamos a regularização para a seleção de recursos e não parecemos verificar se os recursos estão correlacionados em absoluto. Por que nós …

44 regression  machine-learning  multicollinearity  regularization  vif 

Estou tentando interpretar fatores de inflação de variância usando a viffunção no pacote de R car. A função imprime um generalizado e também . De acordo com o arquivo de ajuda , esse último valorVIFVIF\text{VIF}GVIF1 / ( 2 ⋅ df )GVIF1/(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Para ajustar a dimensão do elipsóide de confiança, a …

30 r  multicollinearity  vif 

Fiz uma regressão em condados dos EUA e estou verificando a colinearidade em minhas variáveis ​​'independentes'. O diagnóstico de regressão de Belsley, Kuh e Welsch sugere analisar as proporções de decomposição do índice de condições e da decomposição de variância: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Atualmente, estou avaliando a multicolinearidade em meus conjuntos de dados. Quais valores limite de VIF e índice de condição abaixo / acima sugerem um problema? VIF: Ouvi dizer que VIF é um problema.≥10≥10\geq 10 Após remover duas variáveis ​​problemáticas, o VIF é para cada variável. As variáveis ​​precisam de mais …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

Eu tenho 6 variáveis ​​( ) que estou usando para prever . Ao realizar minha análise de dados, tentei primeiro uma regressão linear múltipla. A partir disso, apenas duas variáveis ​​foram significativas. No entanto, quando eu executei uma regressão linear comparando cada variável individualmente com , todas, exceto uma, foram …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

Quero detectar se a colinearidade é um problema na minha regressão OLS. Entendo que os fatores de inflação de variação e o índice de condição são duas medidas comumente usadas, mas estou tendo dificuldade em encontrar algo definitivo sobre os méritos de cada abordagem ou quais devem ser as pontuações. …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

No cálculo VIF usual para uma regressão linear, cada variável independente / explicativa é tratada como a variável dependente em uma regressão de mínimos quadrados ordinária. ieXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Os valores de são armazenados para cada uma das regressões e o …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Após uma pergunta feita anteriormente, os fatores de inflação de variação (VIFs) podem ser expressos como é a versão em escala de tamanho da unidade deWXVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j = \frac{\textrm{Var}(\hat{b}_j)}{\sigma^2} = [\mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{w}_j - \mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{W}_{-j} (\mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{W}_{-j})^{-1} \mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{w}_j]^{-1} WW\mathbf{W}XX\mathbf{X} Alguém pode me mostrar como chegar daqui à equação é …

8 multiple-regression  vif 

Estou executando um modelo binomial negativo e uma das minhas variáveis ​​preditoras é uma variável de contagem. Como essa variável estava fortemente inclinada, decidi transformá-la em log. No entanto, o efeito dessa variável é considerado não linear. No entanto, assim que incluo o termo quadrado no meu modelo, obtenho VIFs …

7 multicollinearity  logarithm  vif 

Afinal, calculamos o VIF por . Um VIF de corresponde a um de . Para mim, as informações fornecidas por se tornam mais obscuras quando aplico a fórmula VIF. Por que não posso simplesmente usar para detectar multicolinearidade?1/(1−R2j)1/(1−Rj2)1/(1-R_j^2)555R2JRJ2R_J^20.80.80.8R2jRj2R_j^2R2jRj2R_j^2

7 variance  multicollinearity  vif