Respostas:
O óleo é calor seco porque o óleo não contém água. Vinho faz.
O "úmido" no calor úmido realmente significa água . No cozimento em calor úmido, a água age como um solvente e, na verdade, dissolve grande parte da matéria sólida nos alimentos - daí a razão pela qual o vapor e a fervura tendem a tornar os alimentos mais macios ou até encharcados.
Por outro lado, o petróleo raramente é um solvente. Existem certos compostos alimentares que são solúveis em gordura, mas a maioria é solúvel em água e óleo, sendo hidrofóbicos , na verdade bloqueiam qualquer contato com a água, impedindo qualquer dissolução e geralmente tornando a comida mais crocante, além de promover a reação de Maillard (que só pode ocorrer com calor seco, devido ao baixo ponto de ebulição da água).
Pode parecer contra-intuitivo, mas o óleo não está molhado. Parece que sim.
Para se basear na resposta de Aaronut, um problema com o cozimento em um ambiente "úmido" é que limita a temperatura.
No cozimento a quente, como assar, queimar, fritar, grelhar, etc., o sabor da reação de Maillard (ao qual Aaronut aludiu) é um resultado muito importante.
No cozimento úmido, como refogar, escalar, cozinhar a vapor, etc., a temperatura não pode (com exceção do cozimento sob pressão, mas existem outros problemas) subir alta o suficiente para permitir que a carne fique dourada. Você também pode ter perda de sabor e nutrientes, além de problemas de textura.
Considere um bife, por exemplo. Seja grelhado ou grelhado, ficará dourado por fora. Imagine se, em vez disso, fosse fervido. Pessoalmente, eu não gostaria de comer aquela massa cinzenta sem vida de carne.
Ou outro exemplo: batatas fritas. Você pode colocar as batatas no óleo quente e obter um lanche delicioso e crocante. Coloque-os em água fervente e você terá .. batatas cozidas?
Isso não quer dizer que não haja valor na culinária úmida; apenas para ilustrar a diferença entre úmido e seco.