Respostas:
Ok, fiz uma pesquisa mais aprofundada e encontrei a receita de cobertura de rosquinha de Beki Cook . Aparentemente, meu erro foi que eu estava deixando eles (os donuts) esfriarem, e de acordo com o artigo:
Glaze é a maneira mais fácil de adoçar um donut. Mas há algumas coisas que você precisa se lembrar. Em primeiro lugar ... apenas esmalte rosquinhas quando estão quentes. Se você fizer isso quando esfriarem, o esmalte absorve e fica pegajoso.