Isso realmente depende do conjunto de ferramentas real usado na criação de algum jogo. Não existe uma tela padrão incorporada no Windows ou algo assim. Se você vir a mesma janela em dois jogos diferentes, ambos usam recursos semelhantes / iguais ou um foi modelado após o outro.
Existem plugins ou bibliotecas disponíveis? Muito provavelmente, mas listá-los aqui provavelmente seria considerado fora do tópico / fora do escopo (já que não há resposta definitiva para isso).
No entanto, em geral, eu tentaria evitar essas telas de configuração. Eles são bastante populares em jogos que foram transportados de consoles para PCs ou jogos em que o criador não deveria ter que mexer com eles (sistemas como RPG Maker ou GameStudio etc.).
Eles podem facilitar a escrita do programa (já que você não precisa mais se preocupar com configurações alteráveis enquanto o jogo está em execução), mas ao mesmo tempo limita a capacidade do usuário de ajustar as configurações em tempo real, o que também pode ser considerado negativo.