Como os comentários à pergunta original indicam, isso depende exatamente de qual câmera você está falando.
As lentes Nikon possuem uma conexão mecânica para o controle de abertura com mola na extremidade da câmera e no interior da lente que pode sofrer danos se desconectado enquanto estiver na posição errada. Se a lingüeta da alavanca de controle da câmera estiver dobrada, ocorrerá configurações incorretas de abertura que geralmente resultam em superexposição (porque a lingüeta geralmente se dobra para cima e a lente não para na medida em que a câmera pede para parar).
Algumas câmeras Nikon também têm conexões mecânicas entre câmera e lente para foco automático. Se a lente for desconectada enquanto o parafuso de foco estiver em movimento, eu imaginaria o potencial de danificá-lo, seria como se você pudesse despir a cabeça de um parafuso girando uma chave de fenda aplicada incorretamente.
As lentes Canon EOS não têm conexões mecânicas com a câmera (além da própria montagem) e não há avisos contra a remoção de lentes enquanto a câmera está ligada nos Manuais do Usuário da Canon . Todas as conexões de controle entre uma câmera EOS e a lente são eletrônicas e a fonte de alimentação principal que sai da câmera é a primeira conexão a se desengatar quando a lente é girada para desmontá-la. A conexão também foi projetada para que o pino de energia da câmera não escove contra nenhum dos outros pinos da lente quando a lente é girada.
Não tenho conhecimento suficiente dos sistemas dos fabricantes, além da Nikon e Canon, para comentar sobre eles, mas se a conexão for toda elétrica, deve ser seguro remover a lente sem desligar a câmera. Se a conexão incluir algumas ligações mecânicas, pode não ser.