Otimização da variância média do portfólio Markowitz em R

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Tenho 5 séries de retorno total de câmbio em mercados emergentes, para as quais estou prevendo retornos futuros de período único (1 ano). Gostaria de construir um portfólio otimizado de variância média de Markowitz da série 5, usando variações e covariâncias históricas (1) e minhas próprias previsões de retornos esperados. O R tem uma maneira / fácil (biblioteca) de fazer isso? Além disso, como eu calcularia (1) se existe uma função integrada?

Por uma questão de juros, minhas moedas são USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF e USDPLN.

r

— Thomas Browne
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Isso pertence a quant.stackexchange.com.

— Isomorphismes

Verdadeiro em teoria, mas na prática o quant.stackexchange.com é voltado para "profissionais" e não deseja atender aos alunos, como eu descobri ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 ).

— Thomas Browne

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Você pode olhar para o seguinte:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

— bill_080
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e por que não encontrei todas essas coisas! Impressionante obrigado Bill.

— Thomas Browne

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Relativamente a este tópico, houve recentemente um fantástico MOOC do Coursera do professor Eric Zivot da Universidade de Washington:
Introdução às finanças computacionais e à econometria financeira

Caso você não tenha acesso, eles oferecerão este curso novamente a partir de 17 de dezembro de 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance

Enquanto isso, a maioria do material também pode ser encontrada aqui:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

— vonjd
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