Resumo da minha resposta. Eu gosto da modelagem da cadeia de Markov, mas ela perde o aspecto "temporal". Por outro lado, focar no aspecto temporal (por exemplo, tempo médio emé um intermediário do caso em que você apenas estima a probabilidade de transição e quando você mede apenas o tempo gasto em um determinado estado. Espero que esta ajuda.−1
(VDi)i≥1(Si)i≥1
Yt=Y+t−Y−t
Y+t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=1 and Y−t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=−1
ϵ
λϵt=limdt→01dtP(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)
ϵ−+FtFt=σ(Y+t,Y−t,VD1,…,VDY+t+Y−t,S1,…,SY+t+Y−t)
mas na linha da sua pergunta, acho que você assume implicitamente que
Isso significa que para existe uma sequência determinística modo que .
P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)=P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Yt)
ϵ=+,−(μϵi)i∈Zλϵt=μϵYt
Dentro desse formalismo, sua pergunta pode ser reformulada como: "é provável que " (ou pelo menos a diferença seja maior que uma determinado limite).μ+−1−μ+0>0
Sob essa suposição, é fácil mostrar que é um [processo homogêneo de markov] [3] em com o gerador fornecido porYtZQ
∀i,j∈ZQi,i+1=μ+iQi,i−1=μ−iQii=1−(μ+i+μ−i)Qij=0 if |i−j|>1
Respondendo à pergunta (propondo uma estimativa de probabilidade máxima para o problema estatístico)
A partir dessa reformulação, a solução do problema é feita estimando e construindo um teste sobre seus valores. Vamos corrigir e esquecer o índice sem perda de generalidade. A estimativa de (e ) pode ser feita após a observação de(μ+i)iμ+μ−
(T1,η1),…,(Tp,ηp) que são os comprimentos de dos períodos gastos no estado (ou seja, tempos sucessivos com ) e é se a pergunta foi votada, se ela foi votada e se foi o último estado de observação.TjjthpiYt=iηj+1−10
Se você esquecer o caso com o último estado de observação, os casais mencionados são iid de uma distribuição que depende de e : é distribuída como (onde Exp é uma var aleatória de uma distribuição exponencial e é + ou -1, dependendo de quem realiza o máximo). Em seguida, você pode usar o seguinte lema simples (a prova é direta): μ - i ( min ( E x p ( μ + i ) , E x p ( μ - i ) ) , η ) ημ+iμ−i(min(Exp(μ+i),Exp(μ−i)),η)η
Lema Se e , então, e . X+⇝Exp(μ+)X−⇝Exp(μ−)T=min(X+,X−)⇝Exp(μ++μ−)P(X+1<X−)=μ+μ++μ−
Isso implica que a densidade de é dada por:
que para é a função de densidade de uma variável aleatória exponencial com o parâmetro . A partir dessa expressão, é fácil derivar o estimador de probabilidade máxima de e :f(t,ϵ)(T,η)
f(t,ϵ)=gμ++μ−(1(ϵ=+1)∗μ++1(ϵ=−1)∗μ−μ++μ−)
gaa>0aμ+μ−
(μ^+,μ^−)=argminln(μ−+μ+)((μ−+μ+)∑i=1pTi+p)−p−ln(μ−)−p+ln(μ+)
quee.
p + = | i : δ i = + 1 |p−=|i:δi=−1|p+=|i:δi=+1|
Comentários de abordagens mais avançadas
Se você deseja levar em consideração os casos em que é o último estado observado (certamente mais inteligente, porque quando você passa por , geralmente é sua última pontuação ...), é necessário modificar um pouco o raciocínio. A censura correspondente é relativamente clássica ...- 1i−1
Possível outra abordagem pode incluir a possibilidade de
- Ter uma intensidade que diminui com o tempo
- Tendo uma intensidade que diminui com o tempo gasto desde a última votação (eu prefiro este. Nesse caso, há uma maneira clássica de modelar como a densidade diminui ...
- Você pode supor que é uma função suave de iμ+ii
- .... você pode propor outras idéias!