Textos introdutórios sobre econometria estrutural

Nos últimos anos, a abordagem estrutural da econometria, em comparação com a econometria de forma reduzida, tornou-se mais popular. Isso envolve uma combinação estreita de modelos econômicos teóricos e estatísticas para estimar parâmetros de interesse. A imposição de uma estrutura mais teórica da maneira como usamos dados e métodos estatísticos visa fornecer orientação e, às vezes, pode até descobrir parâmetros que não são facilmente estimados com métodos de forma reduzida. Mesmo para não economistas, isso pode ser interessante porque a simulação e a amostragem podem ser uma parte importante na estimativa estrutural e as técnicas são bem aplicáveis ​​em outras ciências sociais.

Esse ramo da econometria, como um ramo da estatística, parece não ter nenhum livro introdutório até agora. Encontrei apenas materiais mais avançados, como Modelos Econométricos Estruturais de Choo e Shum (2013) ou o capítulo de pesquisa de Reiss e Wolak .

Alguém poderia me apontar para um conjunto de palestras ou talvez até um livro (que ainda não encontrei) que forneceria uma introdução à econometria estrutural? Idealmente, isso seria baseado em exemplos com diferentes abordagens, incluindo código ou um guia sobre como replicar esses exemplos para melhor compreensão.

Estou ciente de vários trabalhos de pesquisa, especialmente em organização industrial

• modelagem da dependência do estado (Rust, 1987)
• estimativa de demanda (Berry, 1994; Berry, Levinson e Pakes, 1995)
• estimativa de produtividade (Olley e Pakes, 1996)
• estimativa do poder de mercado (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

mas a maioria deles é difícil de seguir. Portanto, se alguém souber de uma introdução mais gentil, isso seria de grande ajuda.

Não estou ciente de nada disso. A Introdução à Econometria Estrutural de Dados de Leilão de Paarsch e Hong e a Dynamic Economics de Ada e Cooper se aproximam.

A abordagem usual da sala de aula é ler artigos clássicos e, talvez, replicá-los ao longo do caminho. Aqui está um exemplo (Jean-Marc Robin) . Aqui estão mais notas de aula orientadas para o trabalho (Chris Taber) .

Se você também considerar métodos estruturais para macroeconomia, talvez o livro Macroeconometria Estrutural de DeJong e Dave seja interessante.

Mathias Andre tem alguns problemas estruturais econométricos em seu site . As perguntas são semelhantes ao exemplo do capítulo um do livro de Wolpin que você mencionou no comentário da resposta anterior e também há exemplos de estimativa de funções de valor. Existem algumas correções no livro de Wolpin aqui .

Victor Aguirregabiria disponibiliza dados e códigos para vários procedimentos de estimativa em seu site . O mesmo acontece Aviv Nevo .

Abbring e Klein publicaram o código Matlab para o modelo dinâmico de escolha discreta.

Simon Quinn tem notas de aula que começam no básico e depois continuam dizendo como usar a probabilidade máxima na estimativa de funções utilitárias. Dados e código também devem estar em seu site. Para esse fim, o livro Estimativa de máxima verossimilhança, de William Gould e seus co-autores, é valioso porque a máxima verossimilhança e a máxima verossimilhança simulada são ferramentas frequentemente usadas na econometria estrutural.

Um problema é que a estimativa estrutural varia muito, dependendo do campo em que você se encontra, pois os modelos usados ​​variam muito. Para mim, pelo menos, a estimativa estrutural em trabalho e marketing parece muito diferente de finanças e macro. Pode ser útil separar métodos de estimativa (método de momentos simulados, probabilidade máxima simulada, filtragem bayesiana) da computação do modelo (programação dinâmica e iteração de função de valor). Para métodos de estimativa, Gourieroux e Monfort são uma boa pesquisa aprofundada. Para a solução de modelos, Miranda e Fackler são outra boa referência, embora você também possa conferir vários outros livros sobre economia dinâmica. Ao combinar solução-modelo e estimativa, para financiar esta pesquisaé um bom ponto de partida, para Macro você já foi apontado por DeJong e Dave, e eu acrescentaria Rust (1994) a uma lista já longa de pesquisas de IO / marketing que você está procurando, assim como as de Kenneth Train. livro didático .