Perguntas com a marcação «econometrics»

A econometria se sobrepõe substancialmente às estatísticas tradicionais, mas geralmente usa seu próprio jargão sobre uma variedade de tópicos ("identificação", "exógena" etc.). Certa vez, ouvi um professor de estatística aplicada em outro campo comentar que freqüentemente a terminologia é diferente, mas os conceitos são os mesmos. No entanto, ele também …

70 econometrics  terminology 

Eu sou um estudante de pós-graduação em economia que recentemente se converteu em R a partir de outros pacotes estatísticos muito conhecidos (eu estava usando o SPSS principalmente). Meu pequeno problema no momento é que eu sou o único usuário R na minha classe. Meus colegas de classe usam Stata …

64 r  software  econometrics 

Eu costumava pensar que "modelo de efeitos aleatórios" em econometria corresponde a um "modelo misto com interceptação aleatória" fora da econometria, mas agora não tenho certeza. Faz isso? A econometria usa termos como "efeitos fixos" e "efeitos aleatórios", diferentemente da literatura sobre modelos mistos, e isso causa uma confusão notória. …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis ​​dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso muda quando eu …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

A diferença nas diferenças há muito é popular como uma ferramenta não experimental, especialmente em economia. Alguém pode fornecer uma resposta clara e não técnica para as seguintes perguntas sobre diferença de diferença. O que é um estimador de diferença de diferença? Por que um estimador de diferença de diferença …

43 regression  econometrics  difference-in-difference 

Minha compreensão da diferença entre aprendizado de máquina / outras técnicas de previsão estatística versus o tipo de estatística que os cientistas sociais (por exemplo, economistas) usam é que os economistas parecem muito interessados ​​em entender o efeito de uma única ou várias variáveis ​​- tanto em termos de magnitude …

42 machine-learning  econometrics 

Variáveis ​​instrumentais estão se tornando cada vez mais comuns em economia aplicada e estatística. Para os não iniciados, podemos ter algumas respostas não técnicas para as seguintes perguntas: O que é uma variável instrumental? Quando alguém iria querer empregar uma variável instrumental? Como alguém encontra ou escolhe uma variável instrumental?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

Qual é a razão pela qual usamos logaritmo natural (ln) em vez de logar na base 10 na especificação de funções em econometria?

33 econometrics 

Seja e processos de ruído branco. Podemos dizer que é necessariamente um processo de ruído branco?b t c t = a t + b tatata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

Acabei de me deparar com este artigo , que descreve como calcular a repetibilidade (também conhecida como confiabilidade, também conhecida como correlação intraclasse) de uma medição via modelagem de efeitos mistos. O código R seria: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Quais bons livros didáticos de econometria você recomendaria? Edit: existem alguns livros por aí, com diferentes níveis de sofisticação matemática. Seria bom ter uma idéia de quão técnico é o livro que você está recomendando.

24 econometrics  references 

A questão é muito simples: por que, quando tentamos ajustar um modelo aos nossos dados, lineares ou não lineares, geralmente tentamos minimizar a soma dos quadrados dos erros para obter nosso estimador para o parâmetro do modelo? Por que não escolher outra função objetiva para minimizar? Entendo que, por razões …

23 econometrics  least-squares 

Em dois trabalhos em 1986 e 1988 , Connor e Korajczyk propuseram uma abordagem para modelar o retorno de ativos. Como essas séries temporais geralmente têm mais ativos do que as observações do período, eles propuseram realizar um PCA nas covariâncias transversais dos retornos dos ativos. Eles chamam esse método …

23 pca  econometrics 

Além de algumas circunstâncias únicas em que devemos absolutamente entender a relação média condicional, quais são as situações em que um pesquisador deve escolher o OLS em vez da regressão quantílica? Não quero que a resposta seja "se não houver utilidade para entender os relacionamentos da cauda", pois poderíamos usar …

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric