Perguntas com a marcação «white-noise»

Seja e processos de ruído branco. Podemos dizer que é necessariamente um processo de ruído branco?b t c t = a t + b tatata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

Costumo ver o termo ruído branco aparecendo ao ler sobre diferentes modelos estatísticos. No entanto, devo admitir que não tenho muita certeza do que isso significa. Geralmente é abreviado como WN(0,σ2)WN(0,σ2)WN(0,σ^2) . Isso significa que é normalmente distribuído ou poderia seguir alguma distribuição?

28 normal-distribution  white-noise 

Existe um teste estatístico formal para testar se o processo é um ruído branco?

9 time-series  white-noise 

A forma mais simples de um processo de ruído branco é onde suas observações não são correlacionadas. Podemos verificar isso aplicando, por exemplo, um teste de portmanteau como Lung - Box ou Box - Pierce. A série pode ser ruído branco gaussiano, onde as observações são não correlacionadas e também …

8 time-series  white-noise