Livros de econometria?

Quais bons livros didáticos de econometria você recomendaria?

Edit: existem alguns livros por aí, com diferentes níveis de sofisticação matemática. Seria bom ter uma idéia de quão técnico é o livro que você está recomendando.

Definitivamente Análise Econométrica , de Greene. Não sou economista, mas achei este livro muito útil e bem escrito.

Depende do nível que você procura. No nível de pós-graduação, o que eu mais vi referenciado e recomendado e, portanto, já procurei por mim mesmo, é:

Wooldridge, Jeffrey M. Análise Econométrica de Seção Transversal e Dados de Painel . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Muito do pouco que sei sobre econometria aprendi neste livro. 776 páginas sem um único gráfico.

" Econometria principalmente inofensiva: companheiro de um empirista " (Angrist, Pischke 2008) é um resumo menos técnico e divertido do campo. Eu não o descreveria como um livro para iniciantes, mas vale a pena ler depois que você entender o básico.

Depende do que você realmente deseja (GMM, séries temporais, painel ...), mas posso recomendar esses dois livros: Econometria de Fumio Hayashi e Teoria e métodos econométricos de Davidson e McKinnon e Métodos e Para um curso em séries temporais econométricas, Série de tempo de Hamilton A análise é ótima

Eu recomendaria definitivamente o Guide to Modern Econometrics de M. Verbeek . Woolwridge é muito mundano (e esse longo vento perde o foco do leitor muito cedo nos capítulos). Greene (estou me referindo à 5ª edição) geralmente se perde em minúcias: ou seja, se esforça para catalogar fórmulas ortogonais ao assunto principal do capítulo (bom para referências, mas, novamente, não ideal para aprender).

Eu não li o Hayashi (acho que suspeito que esteja um pouco desatualizado agora). Hamilton, está realmente focado em ... TSA, então é um pouco errado para econometria geral.

Eu realmente gosto do Um Guia para Econometria de Kennedy, que é incomum em sua configuração, já que todos os tópicos são discutidos em três níveis diferentes, primeiro de maneira não técnica, depois entrando em detalhes de aplicação e finalmente entrando em detalhes teóricos, embora o teórico partes são um pouco superficiais.

" Econometria aplicada com R " (Kleiber, Zeileis 2008) é uma boa introdução ao uso de R e é acompanhada pelo pacote AER .

Sou professor de econometria. Definitivamente, o melhor livro depende do que você deseja e do nível adequado para você. No entanto, minha primeira opção é "Econometria básica", escrita por Gujarati. A quarta edição desse livro oferece uma visão geral boa e bem escrita do assunto (Gujarati, 2002). Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre o quinto (Gujarati e Porter, 2008). Eu uso esse livro em cursos de graduação e pós-graduação. Para os alunos de graduação, eu o uso como livro principal. Para os de pós-graduação, eu o uso em adição à "Análise Econométrica" ​​de Greene (2012). Eu acredito que é necessário fazer isso para desenvolver a intuição econométrica por trás das fórmulas. Econometria envolve intuição, arte e técnica. Atualmente, nenhum livro os fornece de maneira adequada nem equilibrada.

Um em um nível um pouco menor de sofisticação matemática do que Wooldridge (menos denso, mais fotos), mas um pouco mais atualizado em algumas das áreas de movimento rápido:

Murray, Michael P. Econometria: Uma introdução moderna. Addison Wesley, 2006. 976 pp. ISBN 9780321113610

Parece que ele não está disponível para visualização na Web e o editor está esgotado, mas você pode visualizar os PDFs de 11 extensões da Web para ter uma idéia do seu estilo.

(Isenção de responsabilidade: não sou economista.) Acho que você pode ter uma variedade de possibilidades listadas, no entanto, a maioria das respostas se concentra em textos mais avançados. Se alguém quiser um texto muito introdutório, posso recomendar:

Gujarati, D. & Porter, D. (2008). Econometria básica . McGraw-Hill / Irwin.

Isso é muito básico (ou seja, pouca matemática), muito abrangente (~ 1k páginas - há um capítulo de ~ 30p em cada tópico concebível que pode ser lido muito rapidamente) e muito claro. Além disso, um grande número delas parece ter sido impresso e usado nas aulas há alguns anos, para que você possa pegar uma cópia antiga por alguns dólares em uma livraria usada em qualquer cidade universitária.

Gosto da microeconometria de Cameron e Trivedi . Ele atinge um bom equilíbrio entre amplitude, intuição e rigor (se você acompanhar as referências). O público-alvo é o pesquisador aplicado. Sua microeconometria usando Stata também é muito boa se você é um usuário Stata, embora cubra menos terreno. No nível avançado de graduação ou mestrado, eu amo os métodos econométricos de Johnston e DiNardo. Espero que haja uma nova edição em breve. O livro de Kennedy é ótimo para intuição, se alguma das situações acima for difícil.

Prefiro a quarta edição da "Econometria básica", entre outras razões, porque o texto é completamente independente. A quinta edição exige acesso à web para replicar os exercícios contidos no texto (os usuários da edição anterior não tiveram esse problema porque o livro estava embalado com um CD adicional). Essa mudança, que parece simplesmente uma atualização tecnológica, reduz extremamente a possibilidade de replicar os exercícios do livro didático para estudantes do terceiro mundo (como os que ensino). De fato, na minha universidade existe a proposta de eliminar a "Econometria Básica" como livro didático devido a esse motivo, entre outros (outro refere-se às dificuldades que os professores locais têm para obter acesso ao Centro de Aprendizagem Online).

Outro problema da quinta edição diz respeito ao estilo de escrita. Segundo os autores, uma "melhoria" da nova edição foi a simplificação das análises incluídas em vários capítulos (ver prefácio). No entanto, não concordo com eles: as explicações contidas nas edições anteriores são definitivamente melhores do que as contidas na quinta. Evidentemente, estou ciente de que se pode argumentar que essa situação pode ser o resultado de problemas de tradução (eu uso a versão em espanhol do livro). No entanto, os usuários da quinta edição em inglês apontaram a mesma situação (ver comentários no amazon.com).

Apesar de todos esses problemas, acredito que "Econometria Básica" é o melhor livro de graduação do mercado. Até a quinta edição é boa. Esperamos que a próxima edição seja tão boa quanto a quarta.

O livro de Hashem Pesaran parece muito promissor. Abrange tópicos como dependências nos dados do painel e outros que não vi em outros livros.