Tenho uma série temporal bivariada em z_tque z_1té a mudança nas letras do tesouro dos EUA (vencimento em 3 meses) e z_2ta taxa de inflação, em porcentagem, do índice mensal de preços ao consumidor (IPC). O IPC usado é o índice de preços ao consumidor para todos os consumidores urbanos: todos os itens (CPIAUCSL). Os dados originais são baixados do Federal Reserve Bank de St. Louis. A taxa de CPI é 100 vezes a primeira diferença do índice de log de CPI. Desejo ajustar o modelo VAR especificado e simplificar o ajuste por um comando R ( refVardo pacote MTSou restrictdo pacote vars) com limite 1,65.
Encontrei este exercício ( pdf ) no site de R. Tsay na Universidade de Chicago. Os dados estão aqui .
O que eu fiz até agora é o seguinte:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)
restricte VARnão me dê os resultados corretos ou os mesmos coeficientes do modelo Var nas respostas no pdf.