Estou tentando minimizar uma função personalizada. Ele deve aceitar cinco parâmetros e o conjunto de dados e fazer todos os tipos de cálculos, produzindo um único número como saída. Quero encontrar uma combinação de cinco parâmetros de entrada que produzam a menor saída da minha função.
Respostas:
Eu escrevi um post listando alguns tutoriais usandooptim .
Aqui está uma citação da seção relevante:
optime uma função objetiva criada customizada, como uma função de menor probabilidade de log, fornece uma ferramenta poderosa para estimativa de parâmetros de modelos customizados.optim.optim".Além da resposta de Jeromy Anglim, tenho mais alguns links.
Ao lado optimhá uma outra função na base de R que permite que você quer: nlminb. Veja ?nlminbe ?optimexemplos de uso.
Existem vários pacotes que podem fazer otimizações. O que achei mais interessante foram os pacotes optimx e, bastante novo, o pacote neldermead para diferentes versões do algoritmo simplex.
Observe que minhas recomendações assumem que você tem uma função determinística (ou seja, nenhum ruído aleatório). Para funções que não sejam estritamente determinísticas (ou muito grandes), você precisará usar algoritmos como recozimento simulado ou algoritmos genéticos. Mas a tela de tarefas CRAN deve ter o que você precisa.