Alternativa para bloquear o bootstrap para séries temporais multivariadas


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Atualmente, uso o seguinte processo para inicializar uma série temporal multivariada no R:

  1. Determinar tamanhos de bloco - execute a função b.starno nppacote que produz um tamanho de bloco para cada série
  2. Selecione o tamanho máximo do bloco
  3. Execute tsbootem qualquer série usando o tamanho de bloco selecionado
  4. Use o índice da saída de autoinicialização para reconstruir séries temporais multivariadas

Alguém sugeriu o uso do pacote meboot como uma alternativa à inicialização do bloco, mas como não estou usando o conjunto de dados inteiro para selecionar um tamanho de bloco, não tenho certeza de como preservar correlações entre séries se usar o índice criado executando mebootem uma série. Se alguém tiver experiência com meboot em um ambiente multivariado, eu gostaria muito de receber conselhos sobre o processo.

Respostas:


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Primeiro, eu recomendo o bootstrap de entropia máxima (meboot). Abandonei o bootstrap do bloco em favor do meboot e fiquei muito satisfeito com os resultados. O algoritmo não usa bloqueio de forma alguma, não requer estacionariedade e, no entanto, incorpora a estrutura de correlação dos dados. É legal.

Segundo, apesar de confessar que nunca fiz uma inicialização multivariada usando o meboot, acredito que você pode reformular seus dados de séries temporais como dados do painel e usar a função meboot.pdata.frame para executar uma inicialização essencialmente multivariada.


Eu acho que a função é meboot.pdata.frame.
ProbablePattern

Caramba! Obrigado, PP Sim, eu escrevi incorretamente a função e o nome correto é meboot.pdata.frame. Desculpa aí.
Pteetor 6/08

Me deparei com esta discussão e fiquei interessado no bootstrap ME. Brincando um pouco, descobri que replicava séries temporais de perto - não havia muita variabilidade no DGP de autoinicialização. Indo além, encontrei o seguinte artigo de Davidson que inclui uma crítica do ME Bootstrap: www.monticini.eu/wp/rdavidson.pdf. Não tenho certeza se houve alguma refutação, mas, considerando meus próprios resultados de simulação, hesitaria em usá-lo.
generic_user

@generic_user Obrigado por essa referência! Eu li com muito interesse. Eu também observei a falta de variabilidade nas réplicas de inicialização em determinadas circunstâncias. Ainda não estou convencido de que, como resultado, a inicialização do ME nunca seja válida. Mas o jornal é preocupante. Mais investigação é necessária.
Pteetor 5/05
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