Alternativa para bloquear o bootstrap para séries temporais multivariadas

Atualmente, uso o seguinte processo para inicializar uma série temporal multivariada no R:

1. Determinar tamanhos de bloco - execute a função b.starno nppacote que produz um tamanho de bloco para cada série
2. Selecione o tamanho máximo do bloco
3. Execute tsbootem qualquer série usando o tamanho de bloco selecionado
4. Use o índice da saída de autoinicialização para reconstruir séries temporais multivariadas

Alguém sugeriu o uso do pacote meboot como uma alternativa à inicialização do bloco, mas como não estou usando o conjunto de dados inteiro para selecionar um tamanho de bloco, não tenho certeza de como preservar correlações entre séries se usar o índice criado executando mebootem uma série. Se alguém tiver experiência com meboot em um ambiente multivariado, eu gostaria muito de receber conselhos sobre o processo.

Primeiro, eu recomendo o bootstrap de entropia máxima (meboot). Abandonei o bootstrap do bloco em favor do meboot e fiquei muito satisfeito com os resultados. O algoritmo não usa bloqueio de forma alguma, não requer estacionariedade e, no entanto, incorpora a estrutura de correlação dos dados. É legal.

Segundo, apesar de confessar que nunca fiz uma inicialização multivariada usando o meboot, acredito que você pode reformular seus dados de séries temporais como dados do painel e usar a função meboot.pdata.frame para executar uma inicialização essencialmente multivariada.