Atualmente, uso o seguinte processo para inicializar uma série temporal multivariada no R:
- Determinar tamanhos de bloco - execute a função
b.star
nonp
pacote que produz um tamanho de bloco para cada série - Selecione o tamanho máximo do bloco
- Execute
tsboot
em qualquer série usando o tamanho de bloco selecionado - Use o índice da saída de autoinicialização para reconstruir séries temporais multivariadas
Alguém sugeriu o uso do pacote meboot como uma alternativa à inicialização do bloco, mas como não estou usando o conjunto de dados inteiro para selecionar um tamanho de bloco, não tenho certeza de como preservar correlações entre séries se usar o índice criado executando meboot
em uma série. Se alguém tiver experiência com meboot em um ambiente multivariado, eu gostaria muito de receber conselhos sobre o processo.