Testando a homoscedasticidade com o teste Breusch-Pagan

Atualmente, trabalho com Breusch-Pagan para testar a homoscedasticidade.

Testei os preços de duas ações com esse método. Este é o resultado:

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

Lendo o resultado, a série deve ser homocedástica, mas se eu traçar os resíduos e os quadrados dos resíduos, parece que não! Dê uma olhada abaixo:

insira a descrição da imagem aqui

os Residuais vs Ajustados abaixo:

insira a descrição da imagem aqui

Como é possível que essa série passe no teste com um valor p muito alto?

r heteroscedasticity

— Dail
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O teste da pressão arterial exige que as variáveis do lado direito sejam exógenas. Como você tem dois preços, eles podem se influenciar. Outra característica dos preços é que eles geralmente são processos de raiz unitária, que geralmente não são necessários em testes de regressão simples. Eu deveria verificar essas duas coisas antes de investigar mais.

— mpiktas 13/09/11

@Mpiktas, A série que você vê acima não possui raiz unitária. Verifiquei-a usando o teste PP e o teste KPSS. Como posso alterar a fórmula nesse caso? Tenho que usar outro teste em vez da BP?

— Dail

O problema não é a heterocedasticidade, é por isso que está passando no teste. O problema é que seu modelo não funciona bem para (pelo menos algumas) suas observações.

Eu nunca vi alguém analisar os preços das ações sem olhar para suas diferenças. Tente um teste Dickey-Fuller para uma raiz unitária --- aposto que você não pode rejeitar a existência de uma, como o @mpiktas faz alusão ao seu comentário.

Se não houver uma raiz unitária, talvez haja uma tendência temporal ou sazonalidade. Você pode tentar incluir uma tendência de tempo linear ou componentes sazonais.

Como alternativa, você pode tentar trabalhar com o log de preços, o que às vezes ajuda no ajuste.

— Charlie
fonte

Respondi a mpiktas, antes de Breusch-Pagan, verifico a série com: testes de raiz unitária Phillips-Perron e KPSS. Infelizmente, a série passa nesses testes. Também verifico a cointegração com Johansen e a série passa novamente (cointegrada). O que eu poderia fazer?

— Dail

Seus dados não rejeitam o nulo no KPSS e rejeitam o nulo no teste de Phillips-Perron? Como eu disse, a BP está lhe dizendo que a heterocedasticidade não é um problema aqui, então você não precisa corrigi-lo. O padrão de seus resíduos sugere que pode haver algum tipo de tendência temporal se não houver uma raiz unitária; Eu adicionei essa parte à minha resposta. Não se preocupe com a heteroskedasiticy (você passa na BP), se preocupe com o seu modelo. Sugestões para remover picos de resíduos: tente incorporar tendências de tempo ou sazonalidade; tente usar registros de preços.

— Charlie

Se você realmente se preocupa com a heterocedasticidade por algum motivo, mesmo que a BP diga que você não precisa e seus gráficos sugerem que seu modelo precisa ser ajustado, você pode usar erros padrão robustos.

— Charlie

o PP rejeita o nulo e o KPSS não pode rejeitar o nulo. Portanto, a série não deve ter raiz unitária e deve ser estacionária ... e também o procedimento johansen me diz que as séries são cointegradas. Meu problema não é corrigi-lo, eu apenas o que excluir o par (estoqueA - estoqueB) que não tem variação constante. O teste da BP está dizendo que os dados são homoscedásticos, mas não são. Então, qual é o método que eu posso usar para entender se essa "variação" é constante de verdade?

— Dail

como você certamente entende, preciso fazer a regressão linear para conhecer o coeficiente, CADA estoque de A Quantos estoques de BI precisam ter? Se eu remover picos, ou fazer qualquer outra alteração, não consigo obter coeficientes fixos.

— Dail