Como posso obter p,d and qvalores no ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)?
arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')
Se olharmos para a saída de
arima_model $ arma
Nós temos,
[1] 1 0 0 0 1 2 0
Qual é o significado dos números que aparecem na sequência acima?
Respostas:
Tente o seguinte:
fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)arimaarquivo de ajuda: "Uma forma compacta da especificação, como um vetor que fornece o número de coeficientes AR, MA, AR sazonal e MA sazonal, mais o período e o número de diferenças não sazonais e sazonais".
Se você olhar o arquivo de ajuda auto.arimae navegar até a seção "Valor", será direcionado para o arquivo de ajuda da arimafunção e encontrará o seguinte (na seção "Valor") referente ao armaslot:
Uma forma compacta da especificação, como um vetor, fornecendo o número de coeficientes AR, MA, AR sazonal e MA sazonal, mais o período e o número de diferenças não sazonais e sazonais.
É a isso que os sete elementos que você relatou correspondem. No seu caso, você tem um ARIMA não sazonal (1,2,0).
No caso, pode ser mais fácil entender para algumas pessoas:
non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]
seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]
period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data
non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order = model_fit$arma[7]