Eu sempre luto para obter a verdadeira essência do problema incidental dos parâmetros. Li em várias ocasiões que os estimadores de efeitos fixos de modelos de dados de painel não lineares podem ser severamente influenciados por causa do "bem conhecido" problema de parâmetros incidentais.
Quando peço uma explicação clara desse problema, a resposta típica é: Suponha que os dados do painel tenham N indivíduos ao longo de T períodos de tempo. Se T for fixo, à medida que N cresce, as estimativas covariáveis tornam-se tendenciosas. Isso ocorre porque o número de parâmetros de incômodo aumenta rapidamente à medida que N aumenta.
Eu apreciaria muito
- uma explicação mais precisa, mas ainda simples (se possível)
- e / ou um exemplo concreto que eu possa trabalhar com R ou Stata.