Dada uma série (observada) com , existe um teste estatístico para testar a hipótese nula de que (ou seja, a propriedade markov)?
Dada uma série (observada) com , existe um teste estatístico para testar a hipótese nula de que (ou seja, a propriedade markov)?
Respostas:
Ótima pergunta !! No topo da minha cabeça, uma consequência da propriedade Markov, é que, em , é independente de , , ... (usado na modelagem de rede bayesiana ).
Portanto, você pode provar a propriedade Markov se puder provar para cada índice.
O único caso em que isso será (relativamente fácil) é se as variáveis forem gaussianas multivariadas. Caso contrário, pode ser bastante difícil de implementar, especialmente se as observações forem contínuas. Ainda assim, você pode usar testes de independência, como , ou técnicas mais avançadas baseadas na divergência de Kullback-Leibler, como mostra neste artigo, por exemplo.