Análise de séries temporais assíncrona (irregular)

Estou tentando analisar o lead-lag entre as séries temporais de dois preços das ações. Em análises regulares de séries temporais, podemos fazer a correlação cruzada, VECM (Granger Causality). No entanto, como lidar com o mesmo em séries temporais com espaçamento irregular.

A hipótese é que um dos instrumentos lidera o outro.

Eu tenho dados para ambos os símbolos em microssegundos.

Examinei o pacote RTAQ e também tentei aplicar o VECM. O RTAQ é mais uma série temporal univariada, enquanto o VECM não é significativo nesses prazos.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— shoonya
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você precisa usar um conjunto reprodutível de dados

— John

Não sabe ao certo por que você diz isso? Você pode elaborar?

— shoonya

@ John significa (eu acho) que é mais provável que você obtenha uma resposta útil se fornecer dados que possam ser facilmente utilizados pelos respondentes para testar e ilustrar seus métodos (consulte tinyurl.com/reproducible-000 ). Eu acho que os modelos paramétricos para as correlações cruzadas / cross-espectros seria necessário ...

— Ben Bolker

isso realmente deve acontecer no CrossValidated

— nico

porque a pergunta provavelmente é suficientemente desafiadora para que não exista uma metodologia padrão óbvia. Em vez de "Eu quero usar o conhecido procedimento estatístico X, ele é implementado no R / como é que eu vou usá-lo?", Isso é mais parecido com "existe um bom procedimento estatístico para resolver o problema Y"? Alternativamente, pode ser vale a pena conferir r-sig-finanças (eu acho é que existe tal lista a ...)

— Ben Bolker

Eu conheço uma solução possível, mas é suficientemente complicado que eu vou pegar a opção mais fácil e vincular você ao trabalho acadêmico relevante (um trabalho criticamente subestimado na minha opinião):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Análise de alta frequência das relações lead-lag entre mercados financeiros"

Tenho certeza de que mais trabalho deve ter sido feito sobre esse problema desde então. Uma boa maneira de encontrá-lo é usar a página "citações" em ideas.repec. Um link para a página relevante para o artigo mencionado acima está aqui . Alguns títulos parecem bastante relevantes.

— Colin T Bowers
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