Significância da correlação cruzada em R

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Como você sabe se as correlações em diferentes defasagens obtidas a partir da correlação cruzada (função ccf) de duas séries temporais são significativas.

r statistical-significance cross-correlation

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Dê uma olhada na minha pergunta aqui: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

Oi. Eu tenho uma pergunta. Como posso testar a significância do coeficiente de correlação? Tenho duas séries temporais e quero testar se são correlações cruzadas. devo fazer um pré-teste das duas séries antes de comuputar o ccf ou existe uma maneira fácil?

— User4823 31/05

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A variância do coeficiente de correlação cruzada sob a hipótese nula de correlação zero é de aproximadamente $1/n$ Onde $n$ é o comprimento da série. Os coeficientes também são assintoticamente normais. Portanto, valores críticos aproximados (no nível de 5%) são $\pm 2/\sqrt{n}$ .

Esses valores críticos são plotados automaticamente em R usando ccf(x,y).

— Rob Hyndman
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O coeficiente de correlação cruzada não mede a dependência entre séries temporais. A ferramenta adequada para isso é a função de coerência. Por exemplo, consulte Bendat e Piersol, 2010.

— Vencedor
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Você quer dizer Bendat e Piersol, 2000. Relações de entrada / saída únicas. Não encontrei nenhum artigo desses autores em 2010.

— divirta-se