Diferença entre GLS e SUR


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Estive lendo um pouco sobre os Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e tentando vinculá-lo ao meu histórico econométrico básico. Lembro-me na pós-graduação usando a Regressão Aparentemente Não Relacionada (SUR), que parece um pouco semelhante à GLS. Um artigo em que me deparei, até se referia ao SUR como "caso especial" da GLS. Mas ainda não consigo envolver meu cérebro em torno das semelhanças e diferenças.

então a pergunta:

Quais são as semelhanças e diferenças entre GLS e SUR? Quais são as características de um problema que deve usar um método sobre o outro?

Respostas:


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Em sentido restrito, o GLS (e, em particular, o GLS viável ou o FGLS) é um método de estimativa aplicado aos modelos SUR.

SUR implica um sistema de m equações que se supõe terem erros correlatos, e (F) GLS ajuda a se recuperar disso - consulte a Wikipedia em Regressões aparentemente não relacionadas .

O GLS, por outro lado, é um método de incorporar informações da estrutura de covariância do seu modelo. Veja a Wikipedia no GLS .

Para recapitular, você pode usar o último (GLS) para estimar o primeiro (SUR).


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Para ilustração, aqui estão alguns artigos adicionais: j.mp/cBJ0hI , j.mp/deMrA8 , j.mp/dhwcrv , j.mp/cyVx0m .
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