Perguntas com a marcação «generalized-least-squares»

Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis ​​aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No entanto, não é possível corrigir uma das variáveis ​​resultantes em uma …

71 r  correlation  random-variable  random-generation  independence  assumptions  random-variable  unbiased-estimator  regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares  distributions  networks  data-visualization  sas  reproducible-research  philosophical  time-series  variance  outliers  quality-control  mean  multilevel-analysis  average  weighted-mean  regression  confidence-interval  prediction-interval  correlation  matlab  matrix  data-mining  maximum-likelihood  r  time-series  survival  predictive-models 

O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1, x2)e ti(x1) + …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Eu tenho que criar gráficos (semelhantes aos gráficos de crescimento) para crianças de 5 a 15 anos (apenas 5,6,7 etc; não existem valores fracionários como 2,6 anos) para uma variável de saúde que não seja negativa, contínua e o intervalo de 50 a 150 (com apenas alguns valores fora desse …

10 ordinal-data  quantiles  regression-strategies  generalized-least-squares  growth-model 

Para mínimos quadrados com um preditor: y= βx + ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Se e y forem padronizados antes do ajuste (ou seja, ∼ N ( 0 , 1 ) ), então:xxxyyy∼ N( 0 , 1 )∼N(0 0,1 1)\sim N(0,1) é o mesmo que o coeficiente de correlação …

10 regression  correlation  least-squares  generalized-least-squares 

Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse erro externo …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Estou fazendo uma ANOVA de sentido único (por espécie) com contrastes personalizados. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 onde eu comparo a intensidade 0,5 contra 5, 5 …

10 r  anova  contrasts  generalized-least-squares 

Estive lendo um pouco sobre os Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e tentando vinculá-lo ao meu histórico econométrico básico. Lembro-me na pós-graduação usando a Regressão Aparentemente Não Relacionada (SUR), que parece um pouco semelhante à GLS. Um artigo em que me deparei, até se referia ao SUR como "caso especial" da …

10 regression  generalized-least-squares 

Suponha que eu observe vetores variáveis ​​independentes e e a variável dependente . Gostaria de ajustar um modelo do formulário: que é uma função com duas funções diferenciáveis ​​de valor positivo, é um parâmetro de escala desconhecido e é uma variável aleatória gaussiana de média variável e variação zero (assumida …

9 regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares 

Quando executo este código: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) Eu obtenho os mesmos coeficientes e a mesma significância estatística nos coeficientes: Loading required package: nlme Call: lm(formula = a ~ b) Residuals: Min 1Q Median 3Q …

8 r  least-squares  generalized-least-squares 

Como instituição financeira, frequentemente analisamos dados de séries temporais. Muitas vezes acabamos fazendo regressão usando variáveis ​​de séries temporais. Quando isso acontece, geralmente encontramos resíduos com a estrutura de séries temporais que viola a suposição básica de erros independentes na regressão do OLS. Recentemente, estamos construindo outro modelo no qual …

8 r  regression  time-series  generalized-least-squares