Perguntas com a marcação «prediction-interval»

Um intervalo de previsão (também intervalo de previsão) é um intervalo que cobre o valor futuro (ou desconhecido, mas * observável) de uma variável aleatória com alguma probabilidade pré-especificada.


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Gere uma variável aleatória com uma correlação definida para uma (s) variável (s) existente (s)
Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis ​​aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No entanto, não é possível corrigir uma das variáveis ​​resultantes em uma …



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Intervalo de previsão para o modelo de efeitos mistos lmer () em R
Quero obter um intervalo de previsão em torno de uma previsão de um modelo lmer (). Eu encontrei alguma discussão sobre isso: http://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/24365_2803ab8299934e888a60e7b16113f619.html http://glmm.wikidot.com/faq mas eles parecem não levar em consideração a incerteza dos efeitos aleatórios. Aqui está um exemplo específico. Eu estou correndo peixe dourado. Eu tenho dados das …

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Intervalo de previsão de inicialização
Existe alguma técnica de autoinicialização disponível para calcular intervalos de previsão para previsões pontuais obtidas, por exemplo, por regressão linear ou outro método de regressão (k-vizinho mais próximo, árvores de regressão etc.)? De alguma forma, sinto que a maneira às vezes proposta de apenas inicializar a previsão do ponto (veja, …

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Intervalo de previsão de regressão linear
Se a melhor aproximação linear (usando mínimos quadrados) dos meus pontos de dados é a linha y=mx+by=mx+by=mx+b , como posso calcular o erro de aproximação? Se o cálculo do desvio padrão da diferença entre as observações e previsões ei=real(xi)−(mxi+b)ei=real(xi)−(mxi+b)e_i=real(x_i)-(mx_i+b) , que pode depois dizer que uma verdadeira (mas não observado) …


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Que métodos não Bayesianos existem para inferência preditiva?
Na inferência bayesiana, uma distribuição preditiva para dados futuros é obtida pela integração de parâmetros desconhecidos; a integração sobre a distribuição posterior desses parâmetros fornece uma distribuição preditiva posterior - uma distribuição para dados futuros condicionados aos já observados. Quais métodos não bayesianos de inferência preditiva existem que levam em …







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