Estou interessado em uma família de distribuições multivariadas que podem ser vistas como uma generalização da distribuição normal multivariada, na medida em que são definidas por um valor de expectativa e uma matriz de covariância , além de uma função monotonamente decrescente modo que a densidade seja que é a distância de Mahalanobis. A normal multivariada é obviamente recuperada por . Σg(d)p( → x )∝g(Δ( → x , → μ ))Δ( → a , → b )=√
Minha primeira pergunta é: Qual é o nome dessa família de distribuições?
É simples de mostrar que para a classificação de um determinado ponto de dados para uma de duas ou mais classes, cada um dos quais é descrito por uma tal densidade com diferentes mas idêntico e , os limites de classificação óptimas são lineares seccionalmente (hiperplanar).Σ g ( d )
Minha segunda pergunta é: esse é um resultado padrão e, em caso afirmativo, qual é a referência padrão da literatura (manual)?