Quais são os valores p, d, q, no ARIMA?

Na arimafunção em R, o que order(1, 0, 12)significa? Quais são os valores que podem ser atribuídos a p, d, q, e qual é o processo para encontrar esses valores?

1. O que significa o ARIMA (1, 0, 12)?

   Especificamente para o seu modelo, ARIMA (1, 0, 12) significa que você está descrevendo alguma variável de resposta (Y) combinando um modelo Auto-Regressivo de 1ª ordem e um modelo de Média Móvel de 12ª ordem. Uma boa maneira de pensar sobre isso é (AR, I, MA). Isso faz com que seu modelo pareça o seguinte, em termos simples:

   Y = (Parâmetros auto-regressivos) + (Parâmetros da média móvel)

   O 0 entre o 1 e o 12 representa a parte 'I' do modelo (parte Integrativa) e significa um modelo em que você está considerando a diferença entre os dados variáveis ​​de resposta - isso pode ser feito com dados não estacionários e não parece que você está lidando com isso, então você pode simplesmente ignorá-lo.

   O link que o DanTheMan postou mostra uma boa mistura de modelos que podem ajudá-lo a entender o seu, comparando-o a esses.

2. Quais valores podem ser atribuídos a p, d, q?

   Muitos números inteiros diferentes. Existem testes de diagnóstico que você pode fazer para tentar encontrar os melhores valores de p, d, q (consulte a parte 3).

3. Qual é o processo para encontrar os valores de p, d, q?

   Existem várias maneiras, e não pretendo que isso seja exaustivo:

   • observe um gráfico de autocorrelação dos dados (ajudará se o modelo de média móvel (MA) for apropriado)
   • observe um gráfico de autocorrelação parcial dos dados (ajudará se o modelo AutoRegressive (AR) for apropriado)
   • veja o gráfico estendido de autocorrelação dos dados (ajudará se for necessária uma combinação de AR e MA)
   • experimente o Critério de Informação de Akaike (AIC) em um conjunto de modelos e investigue os modelos com os valores mais baixos de AIC
   • experimente o Critério de Informação Bayesiano de Schwartz (BIC) e investigue os modelos com os menores valores de BIC

   Sem saber o quanto mais você precisa saber, não posso ir muito além, mas se você tiver mais perguntas, não hesite em perguntar e talvez eu, ou outra pessoa, possa ajudar.

* Editar : Todas as maneiras de encontrar p, d, q listadas aqui podem ser encontradas no pacote R TSA, se você estiver familiarizado com R.

order(p,d,q)$\phi(B)(1-B)^d X_t=\theta(B)Z_t$$B$$\phi(B)=1-\phi_1B-\dots-\phi_pB^p$$\theta(B)=1+\theta_1B+\dots+\theta_qB^q$

A melhor maneira de encontrar p, d, qvalores em R é usar a auto.arimafunção from library(forecast). Por exemplo auto.arima(x, ic = "aic"),. Para mais informações, consulte ?auto.arima.